Potuz
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Post by Potuz on Jul 4, 2016 21:58:34 GMT -3.5
Olá galera, este será meu segundo intento para começar com o tópico da carteira de análise técnica no fórum. Este post mudará diversas vezes durante os próximos días/semanas até 1) termos um moderador/administrador melhor e mais responsável do que eu e 2) concordar quais são as regras mais efetivas. Objectivo A ideia é termos uma carteira que possamos utilizar como índice para comparar com outros índices como o IBOV, o CDI ou mesmo a CAFI. Ao mesmo tempo gostaríamos que a carteira realmente seja um espelho das ideias da maioria especuladora no fórum e opere o mais perto ao que um especulador operaria na vida real. A participação nesta carteira será dividida em duas personalidades, sendo o direito de cada forista de participar em qualquer uma ou as duas simultaneamente. Estas qualidades serão as de trader e/ou eleitor. Os traders serão aqueles que propõem setups para a carteira e os eleitores aqueles que decidirão a composição oficial da carteira durante o próximo período. Regras que os traders devem seguir - Cada trader pode propor um número ilimitado de setups e cada setup pode conter um número ilimitado de operações e ativos.
- Um setup consiste de um conjunto de operações predeterminadas sobre ativos/derivativos/contratos ou até mesmo renda fixa como explicado abaixo. A regra número um e a mais importante é que as operações não podem ser sujeitas a mal interpretação. Como exemplo de uma operação que não será aceitada: Ou Em ambos casos a condição para a compra não está corretamente explicitada e no primeiro caso a condição do stop também não está explicitada. Um setup correto seria
- As operações permitidas serão quaisquer umas que sejam usuais numa corretora normal no mercado Brasileiro. Isto inclui mais não se limita á compra/venda /venda descoberta de ações, opções, mercadorias, contratos e mini-contratos futuros. Com operações simples ou até tão complicadas como possam pensar: desde simples lançamentos cobertos ou travas de alta/baixa até butterflies em dobro ou spreads a múltiples pontas e ativos para operar volatilidade. Ficam excluídas operações automatizadas com robôs e operações no FOREX
- Não existe limite na quantidade de operações, porém as operações serão sujeitas a taxas no valor de R$5,00 para operações de compra/venda de ações/opções e contratos futuros (acrescentados de emolumentos e taxas da CBLC quando aplicáveis) e R$1,00 para operações com mini-contratos. As operações de venda descoberta serão taxadas com os valores de aluguel praticados no mercado na data.
- Além das taxas mencionadas, operações descobertas requerem de dinheiro em garantia na conta da BMF então parte do dinheiro disponível na caixa da carteira deverá ser alocada para este propósito neste tipo de setups. Os setups não precisam de ter um tempo determinado nem se basear em gráficos de nenhum formato particular. Porém é requerido que se tenham regras explícitas para sair e ou entrar numa operação obedecendo a regra número um acima. Saídas podem se dar por liquidação a mercado, vendas programadas, em datas determinadas ou stops bem explicitados.
- Um setup iniciado e aprovado para a carteira em curso não poderá ser alterado ou cancelado excepto nas situações descritas abaixo na seção alterações na carteira
- O montante das operações só será limitado pelo dinheiro em caixa disponível para a carteira. Assim um setup tem a possibilidade de indicar compra de 100% da carteira em PETR4 a 8,32 ou um valor explícito na forma compra de 2K PETR4 á 8,32.
- É aceitável como parte de um setup a alocação do dinheiro da carteira em CDB/poupança etc. Neste tópico somos especuladores e ás vezes os gráficos chamam a aguardar!
Regras que os eleitores devem seguir - Cada participante terá direito a votar até 4 (quatro) setups para participar da carteira principal.
- A carteira será formada pelos 3 (três) setups mais votados
- O montante disponível para cada setup será dividido proporcionalmente de acordo ao número de votos em caso que não seja possível acomodar as operações de todos eles. Assim por exemplo se os três setups mais votados indicam compra de 100% da carteira em ativos A, B ou C respectivamente, então estes ativos serão comprados em valores proporcionais aos votos de cada setup. Porém se o primeiro setup indica compra de R$20K em ativo A, o segundo R$10K em ativo B e o terceiro R$5K em ativo C e a carteira dispõe de R$100K então os três ativos serão comprados como indicados.
- Os setups propostos serão apurados durante todo o mês e uma semana antes do encerramento do mês serão apresentados neste tópico para os eleitores puderem votar. A votação encerrará antes da apertura do pre no primeiro dia útil de cada mês.
- Algumas posições podem ser finalizadas antes do final do período, por exemplo atingindo um stop-gain ou loss ou simplesmente um vencimento de uma
opção. Nestes casos o dinheiro da carteira ficará em conta corrente á menos que indicada por votação uma posição em RF Alterações na carteiraPara acomodar setups de diferentes tempos de operação/gráficos, aceitaremos setups na carteira que utilizem por exemplo candles de fechamento de mês, ou stops muito fora dos valores atuais. Nestas circunstâncias é natural que certas posições encontrem-se ainda abertas no momento de virada do mês. Desenhamos um sistema de votação que permete este tipo de operações ao tempo que encoraja maior turnover da carteira. - Um setup que continua ativo na virada do mês (mesmo sendo uma operação de um conjunto de diversas outras que tenham já encerrado) é considerado um setup ativo da carteira, e por tanto ocupa um dos três lugares reservados para os setups da CATE.
- Um eleitor pode votar para liquidar ou alterar uma operação em curso na carteira, estes votos não contarão como parte dos 4 votos para setups oficiais
da carteira. Assim por exemplo um eleitor pode votar para o setup proposto por ele mesmo, e o setup proposto pelos traders A, B e C e ao mesmo tempo pode votar para liquidar a posição do setup em curso proposto pelo trader D. - Um eleitor pode votar para manter uma operação em curso aberta. Neste caso o voto conta como parte dos 4 votos acima mencionados, assim o mesmo eleitor do ítem anterior pode votar para manter a operação proposta por D e por iniciar o setup proposto por ele mesmo, o setup proposto por A e por B, mas não pode
incluir o setup de C. - Para decidir a carteira do mês primeiro se levarão em conta os votos para as operações em aberto e logo, se existirem ainda setups livres (pode não ser o
caso por exemplo se existem três setups em curso) serão atribuídos por votação Contabilização Os resultados de cada setup serão contabilizado no final do mês e o valor total será agregado/subtraído da caixa disponível na carteira. As operações em curso serão tratadas de maneira especial: serão avaliadas as posições á mercado para fines de comparação com outros índices e contabilização do resultado da carteira, porém o valor do caixa não será afetado até a posição ser completamente fechada. Queria deixar exemplificado que um operador que olhe a gráficos timestrais pode propor um setup simples de uma operação só com um stop-loss/gain que deixe claro que esta operação pode demorar meses em se concretar, ao mesmo tempo um operador que goste de gráficos curtos pode deixar programados neste tópico um setup da forma: Este tipo de setup (ridículo na vida real, mas é suficiente para o que estou exemplificando) deixa claro que as mesmas regras atendem uma carteira com poucas operações de swing traders, ou muitas de scalpers. Finalmente a modo pessoal, se este tipo de regras passa e termos pelo menos três setups propostos (assim poderemos começar) eu farei o trabalho de contabilizar o resultado da carteira incluindo taxas, emolumentos e demais. Porém só farei esse trabalho por 3-4 meses e espero alguma pessoa que realmente seja de AT tomar o controle. Como já dito acima, este é o conjunto de regras que eu considerei razoável para uma carteira de AT com o objectivo acima citado e atendendo operações de pessoas com diferentes tempos de operação. Aceito qualquer crítica/sugestão/mudança. Especialmente aceito se @volverine e companhia se oferecem para levar conta deste tópico. A versão destas regras é 0,1O dinheiro inicial do CATE é de R$100.000,00O dinheiro em caixa do CATE é de R$100.000,00Posição atual da carteira: Dinheiro em conta corrente.
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Potuz
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Post by Potuz on Jul 5, 2016 6:59:29 GMT -3.5
Potuz Talvez uma forma rápida e fácil de verificar se o pessoal do fórum tem interesse em participar desse tipo de carteira seria fazer uma enquete. Assim a pessoa só vota e não precisa ficar justificando o por quê de querer participar ou não. Se o resultado da enquete for positivo e houver um número expressivo de pessoas interessadas, então se dá continuidade a discussão sobre a questão de regras de participação, quem tem interesse em controlar esse tipo carteira e outros detalhes. Não teria nada em contra de uma enquete, se você quer iniciar uma não vejo porque não. Porém tenha em conta que a cada 5 usuários logados, 4 nunca fizeram um post e tem 40 que usuários que nunca se enregistraram. Em princípio eu vejo porque vários destes usuários participariam talvez de uma carteira como a CATE mas a enquete não seja suficiente para fazer eles/as se enregistrarem. Enfim, eu prefiro ação primeiro agora e logo vemos se o tópico não tiver participação vai morrer sozinho. Essa é a beleza do internet, talvez esse fórum não esteja maduro suficiente para este tipo de carteiras, mas talvez num futuro se estará e alguém pode reviver este tópico. Ou talvez mesmo alguém pode reviver isto em um outro fórum. Não faço ideia, por enquanto eu vou postando meu primeiro setup como proposta. O meu setup tem uma única operação num único ativo só: FJTA4. Talvez eu mude um pouco o setup até o final do mês devido a que muita pouca pode acontecer, mas por enquanto eu utilizaria uma coisa como: OC FJTA4 - quantidade: 15.000 - validez: DIA - limite: 1,60. START: FJTA4 >= 1,61 Stop-Loss: 1,40 START 1,40 Stop-Gain: 50% 1,99 START 1,95 Stop-móvel: quantidade 50%, preço de disparo 2,25, preço limite 2,20, preço de inicio: 2,30, incremento: 0,05.
Valor da carteira investida: R$ 24.000 (24,00%) Perda máxima: R$3.000 (3,00%) Ganho esperado (ambos stops atingidos na primeira OV): R$6.975,00 (6,98%) Tempo esperado do trade: 2--7 semanas.
Podemos ver que estou esperando um retorno/risco aproximadamente de 2 para uma operação que espero dure aproximadamente um mês. O gráfico semanal mostra que se o papel continuar operando nestes níveis acima de 1,56 está confirmando o candle da semana passada. O indicador de força relativa stocástico está particularmente bonito pois não indica preços esticados (os valores esticados são só encontrados em gráficos mais curtos, mas esta operação é no semanal como o stop-loss de 3% monstra). O stop loss está ajustado para disparar em caso que o papel perca a máxima do último candle positivo no semanal (prévio á semana passada) e mais importantemente recuando até quase o suporte. No âmbito das notícias, a empresa tem anunciado um alongamento substancial da dívida ao tempo que o governo começou a tirar notícias que vai a apoiar crescimento das forças armadas. Ambas são notícias muito positivas para a empresa.
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brunoatsr
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Post by brunoatsr on Jul 5, 2016 16:49:26 GMT -3.5
Potuz , ficou legal! Abaixo coloco algumas observações para avaliarmos. Ficam excluídas operações automatizadas com robôs e operações... Pode explicar melhor este ponto? A carteira será formada pelos 3 (três) setups mais votados Grande parte das regras de gerenciamento de risco indicam para que não seja alocado mais do que 20% a 25% do capital por trade, de forma que se um trade der errado ou se ocorrer um gap de 10%, por exemplo, a perda na verdade seria de 2,5% do capital. Pode parecer um detalhe, mas aqui sugeriria alterar o número de trades para pelo menos os 4 mais votados. Isto iria refletir melhor o gerenciamento de risco que deve ser adotado para este tipo de operação. Para efeito de padronização dos termos utilizados, gostaria de sugerir adotarmos as seguintes denominações: Setup(1), Sinal(2), Trade(3) 1) Setup Conjunto de regras necessárias para a geração dos Sinais de entrada nos trades. Ex: Ponto contínuo (ver detalhamento no tópico Análise Técnica para Iniciantes) 2) Sinal Termo dado para o que você colocou na FJTA4, onde é indicado o ativo para o qual ocorreu a configuração técnica do setup, indicando os devidos valores calculados para a realização do trade. 3) Trade É o sinal que foi votado e eleito para compor a CATE. O trade será acompanhado e apurado o seu resultado, caso gere a entrada prevista. - Cada trader pode propor um número ilimitado de setups e cada setup pode conter um número ilimitado de operações e ativos.
Neste caso, vejo que podemos ter várias entradas ao longo do período de apuração. Isto é normal, contudo, como deve ser procedido o processo de votação? Deixe explicar melhor o questionamento. Por exemplo, hoje (05/07), indicou um sinal em FJTA4, cuja ordem start de compra tem validade para hoje. Neste caso, amanhã este trade não estará mais válido caso a entrada não ocorra hoje. Com isto, a carteira ficaria sem os trades, caso as demais votações sejam similares a sua, tendo em vista que a votação é mensal? Poderia explicar melhor o que pensou para este processo? Por fim, um último ponto que pode ser muito importante para que a carteira possa ser efetivamente replicada. Considerando também o ativo que colocou, a FJTA4, que é um ativo que tem uma liquidez média diária de 40 a 50k e os spreds em geral são altos, dificultando a execução da estratégia que foi apontada. O que pode ocorrer é não realizar a totalidade da sua ordem por não ter tido negócios suficientes neste preço estabelecido de 1,60 ou pior, no momento de encerrar o trade por loss, não conseguir sair no preço indicado. Veja, somente você iria movimentar a metade da liquidez diária do ativo. Se eu fosse tentar replicar as operações da CATE junto, provavelmente não conseguiria. Assim, sugiro também que para esta carteira, seguindo estratégias deste tipo de operação, tenhamos uma liquidez mínima para votar nos ativos. Ex: mínimo de 100 negócios por dia (valor testado que comporta mais facilmente operações de até 25k. Isto seria um filtro de seleção de ativos, conforme na CAFI não se pode votar em ativos de empresas com prejuízo, por exemplo!
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Post by robinho on Jul 5, 2016 18:36:57 GMT -3.5
Como ainda não comprei nenhuma delas, apenas cito quais são minhas eleitas para futuros trades:
BBAS3, BRFS3, EMBR3, FIBR3.
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Potuz
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Post by Potuz on Jul 5, 2016 19:47:56 GMT -3.5
Potuz , ficou legal! Abaixo coloco algumas observações para avaliarmos. ok, responderei algumas aqui, as outras com mais tempo logo depois. Se você se dispõe para contabilizar o resultado de cada setup "be my guest", mas como até agora parece que serei eu mesmo, eu não vou a estar avaliando na mão setups da forma a cada vez que a cotação da PETR4 tenha um gap de +2c então compra com 1c de stop-loss e 3c de stop gain Que pode simplesmente ser um setup para um sistema automatizado, mas que seria impossível para mim para contabilizar o lucro/prejuízo de tal setup. Concordo, optei por 3 por pensar que não teremos mais do que isso no começo, se o pessoal tem resposta então poderemos aumentar. Até o momento temos só um setup proposto por alguém que não sabe nada de AT. De fato, a carteira pode ficar sem trade. Não vejo nada errado com isso, tem maneiras de evitar isto fazendo um ranking de setups caso algum fique sem trades possíveis para substituir ou cenários similares, mas neste caso 1) agregaríamos notação e regras num tópico que já tem bastantes regras e ainda não sabemos sequer se terá mais de 3 participantes e 2) precisaríamos exponencialmente de mais setups num tópico que repito não sabemos se teremos mais de 3 participantes. Acho mais prudente começar, testar e decidir logo como corrigir no caminho. Concordo plenamente! depois de postar notei que na realidade meu setup é ridículo desde este ponto de vista. Agregarei logo este limite.
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Post by jigsaw on Jul 7, 2016 17:09:03 GMT -3.5
Potuz Talvez uma forma rápida e fácil de verificar se o pessoal do fórum tem interesse em participar desse tipo de carteira seria fazer uma enquete. Assim a pessoa só vota e não precisa ficar justificando o por quê de querer participar ou não. Se o resultado da enquete for positivo e houver um número expressivo de pessoas interessadas, então se dá continuidade a discussão sobre a questão de regras de participação, quem tem interesse em controlar esse tipo carteira e outros detalhes. Não teria nada em contra de uma enquete, se você quer iniciar uma não vejo porque não. Porém tenha em conta que a cada 5 usuários logados, 4 nunca fizeram um post e tem 40 que usuários que nunca se enregistraram. Em princípio eu vejo porque vários destes usuários participariam talvez de uma carteira como a CATE mas a enquete não seja suficiente para fazer eles/as se enregistrarem. Enfim, eu prefiro ação primeiro agora e logo vemos se o tópico não tiver participação vai morrer sozinho. Essa é a beleza do internet, talvez esse fórum não esteja maduro suficiente para este tipo de carteiras, mas talvez num futuro se estará e alguém pode reviver este tópico. Ou talvez mesmo alguém pode reviver isto em um outro fórum. Não faço ideia, por enquanto eu vou postando meu primeiro setup como proposta. Potuz , interessante sua proposta, mas me parece que o brunoatsr já tem um piloto pronto, conforme posts indicados abaixo, de repente ele poderia assumir a CATE, já computando os votos dos interessados e readequando o sistema dele de acordo com as proposições que você mencionou: clubinvest.boards.net/post/10986/threadclubinvest.boards.net/post/11541/thread
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Post by jigsaw on Jul 7, 2016 17:15:33 GMT -3.5
Não teria nada em contra de uma enquete, se você quer iniciar uma não vejo porque não. Porém tenha em conta que a cada 5 usuários logados, 4 nunca fizeram um post e tem 40 que usuários que nunca se enregistraram. Em princípio eu vejo porque vários destes usuários participariam talvez de uma carteira como a CATE mas a enquete não seja suficiente para fazer eles/as se enregistrarem. Enfim, eu prefiro ação primeiro agora e logo vemos se o tópico não tiver participação vai morrer sozinho. Essa é a beleza do internet, talvez esse fórum não esteja maduro suficiente para este tipo de carteiras, mas talvez num futuro se estará e alguém pode reviver este tópico. Ou talvez mesmo alguém pode reviver isto em um outro fórum. Não faço ideia, por enquanto eu vou postando meu primeiro setup como proposta. É exatamente por isso que eu acho que esse tipo de carteira não tem como ir para frente como já dei minha opinião há alguns meses atrás. Quase ninguém se interessa por AT neste fórum, nem para comentar sobre os ativos no tópico de AT e ainda menos para sugerir ativos com base em algum setup qualquer para compor a carteira. Eu sugeri a enquete, pois seria uma forma rápida de ver se há volume de foristas para tentar alguma coisa, mas pelo volume de participação no próprio tópico de AT já é sinal suficiente para vermos que não há. Eu acho que o ponto principal para manter um tópico ativo é a troca de ideias entre os foristas sobre o assunto abordado no tópico, mas o tópico de AT tem sido um deserto desde que iniciou o fórum, está parecendo mais um blog pessoal do que um tópico de AT de fórum, então isso de certa forma desestimula a participação de nós poucos que gostamos de AT. @volverine , conforme eu havia comentado, acho difícil ter um quórum elevado em qualquer carteira, a CAFI que é uma referência na rede com suas 40.000 pageviews no clubinvest, acho que ja teve 40 foristas participantes e nesta ultima votação teve 12, o próprio IAFI que já teve 15 foristas votantes, chegou a ter apenas 3, por isso implementei um quorum mínimo, para termos uma amostragem significativa de votos, mas no caso da CATE, se os foristas que tem mostrado interesse no assunto participarem (Neymar, robinho, brunoatsr, volverine, Potuz, Eterno, etc), já haverá uma quantidade interessante de votos, eu mesmo poderei participar, embora nao entenda p*&¨$# nenhuma de AT.
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brunoatsr
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Post by brunoatsr on Jul 7, 2016 22:15:28 GMT -3.5
Potuz, Pelo que entendi, este mês como já foi iniciado, então iremos propor os setups e os ativos para que no final do mês possam ser votados. Desta forma, a partir desta votação é que a carteira será iniciada em agosto. É isto? Se for, posso propor os seguintes: Setup: Ponto ContínuoRegra geral: Ativo operando acima da MMA20 a pelo menos três candles, realiza e toca na média. O candle que produz o toque na média é o sinal de compra. Válido enquanto estiver operando acima da média. Ativos: EQTL3, CARD3, PFRM3, CIEL3, PARC3 Entrada: No candle que gerar o sinal de compra (toque na MMA20), start disparo na máxima do candle do dia + 0,03. Stop Loss Disparo mínima do candle - 0,03. Venda parcial 70% no risco projetado e 30% conduzido até fechar o dia abaixo do HILO. Valor Operação: 20.000,00. Risco Máximo 1000,00 por operação Setup: CongestãoRegra Geral: Identificar ativo congestionado. Registrar Compra no suporte e venda na resistência. Valido enquanto estiver dentro da faixa de congestão. Ativo: BBSE3 Entrada: Registrar ordem de compra em 25,86. Stop Loss disparo 25,08 Stop gain disparo 28,19 Ativo: ITSA4 Entrada: Registrar ordem de compra em 7,05. Stop Loss disparo 6,84 Stop gain disparo 7,83 Ao colocar estas sugestões, hoje para que sejam votados para o mês que vem, as configurações muito provavelmente já podem ser totalmente diferentes para estes ativos, então deveria pelo menos selecionar os ativos que estiverem mais adequados para cada um dos dois setups que estou colocando.
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brunoatsr
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Post by brunoatsr on Jul 7, 2016 22:39:09 GMT -3.5
Não teria nada em contra de uma enquete, se você quer iniciar uma não vejo porque não. Porém tenha em conta que a cada 5 usuários logados, 4 nunca fizeram um post e tem 40 que usuários que nunca se enregistraram. Em princípio eu vejo porque vários destes usuários participariam talvez de uma carteira como a CATE mas a enquete não seja suficiente para fazer eles/as se enregistrarem. Enfim, eu prefiro ação primeiro agora e logo vemos se o tópico não tiver participação vai morrer sozinho. Essa é a beleza do internet, talvez esse fórum não esteja maduro suficiente para este tipo de carteiras, mas talvez num futuro se estará e alguém pode reviver este tópico. Ou talvez mesmo alguém pode reviver isto em um outro fórum. Não faço ideia, por enquanto eu vou postando meu primeiro setup como proposta. Potuz , interessante sua proposta, mas me parece que o brunoatsr já tem um piloto pronto, conforme posts indicados abaixo, de repente ele poderia assumir a CATE, já computando os votos dos interessados e readequando o sistema dele de acordo com as proposições que você mencionou: clubinvest.boards.net/post/10986/threadclubinvest.boards.net/post/11541/threadDe fato jigsaw , para eu acompanhar os trades é tranquilo tendo em vista que basta configurar as taxas e os valores informados que o sistema fará o acompanhamento e a apuração do resultado, mensal. Inclusive se o trade ainda estiver em andamento, o resultado é apurado considerando o valor de mercado e este resultado não afetará o resultado do período seguinte. Quanto as regras elencadas pelo potuz, quanto a operações automatizadas por robô de frequência maior, não seria adequado aqui realmente, pois ou efetivamente teríamos que ter o robô configurado com a regra ou o acompanhamento será inviável. Se o trade for indicado no formato em que o potuz publicou, é muito tranquilo! Mas, conforme coloquei no post anterior, ainda não entendi bem a lógica a ser seguida para as votações da carteira...
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Potuz
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Post by Potuz on Jul 8, 2016 6:38:00 GMT -3.5
Setup: Ponto ContínuoRegra geral: Ativo operando acima da MMA20 a pelo menos três candles, realiza e toca na média. O candle que produz o toque na média é o sinal de compra. Válido enquanto estiver operando acima da média. Ativos: EQTL3, CARD3, PFRM3, CIEL3, PARC3 Entrada: No candle que gerar o sinal de compra (toque na MMA20), start disparo na máxima do candle do dia + 0,03. Stop Loss Disparo mínima do candle - 0,03. Venda parcial 70% no risco projetado e 30% conduzido até fechar o dia abaixo do HILO. Valor Operação: 20.000,00. Risco Máximo 1000,00 por operação Aqui o candle é de período diário certo?. Toque na média significa que a mínima do mencionado candle seja maior o igual que o valor da MMA20 naquele dia correto? O start disparo é válido para o dia seguinte ao candle que gera a sinal correto? (caso contrário defina o que quer dizer máxima do candle). Finalmente por favor defina mais claramente as condições de venda, pelo menos eu não entendi quais exactamente são as condições para vender 70% no gain. Com certeza, acredito que seja melhor agir como você aqui, postar tanto quanto setup você consegue pensar. Eu logo vou a apurar todos estes setups uma semana antes da virada do mês e cada um dos traders pode ajustar os valores aos setups para votação. Qualquer setup que seja é muito mais útil que discussões sobre regras e/ou possibilidades deste thread funcionar. Se não funciona ninguém vai perder o sono. Obrigado pela participação.
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brunoatsr
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Post by brunoatsr on Jul 8, 2016 17:55:33 GMT -3.5
Setup: Ponto ContínuoRegra geral: Ativo operando acima da MMA20 a pelo menos três candles, realiza e toca na média. O candle que produz o toque na média é o sinal de compra. Ativos: EQTL3, CARD3, PFRM3, CIEL3, PARC3 Entrada: No candle que gerar o sinal de compra (toque na MMA20), start: disparo na máxima do candle do dia + 0,03. Stop Loss: Disparo mínima do candle - 0,03. Stop Gain: 3x risco projetado a partir da entrada. Valor Operação: 20.000,00. Risco Máximo 1000,00 por operação certo! Não, pode ser menor, desde que a máxima seja maior ou igual! Sim, esqueci de colocar esta informação!. Potuz, acredito que ficará complicado para controlar manualmente com a forma que coloquei. Vamos considerar que na ordem de stop, o gain tenha disparo com 3x o risco acima do ponto de entrada. EX: EQTL3 no dia 24/06/2016 gerou um sinal de compra por este setup. start: disparo 47,23, validade 25/06/2016 Stop: loss disparo 46,06, gain disparo 50,74 até cancelar. quantidade: 400 total:18892,00 + taxas No sistema ATSR OPS, o acompanhamento é automatizado, respeitando as seguintes condições para venda: Ao realizar a entrada na operação (execução da ordem start), colocar ordem stop loss disparo = mínima do candle que gerou o sinal - 0,03 centavos. Se o ativo subir e atingir o valor que representa (valor da entrada + risco), enviar ordem de venda com 70% da posição inicial a mercado e alterar a ordem de stop loss para a quantidade remanescente (30%). A posição restante será conduzida pelo HILO, ou seja, os 30% ficará comprado até o dia que o ativo pouco antes do fechamento estiver com valor abaixo do indicador hilo (virando o hilo para venda), onde é registrada uma ordem de venda. Isto é feito para que seja possível aproveitar longos movimentos de alta, o que tem acontecido este ano nos ativos. Mas para efeito desta carteira vamos limitar a um payoff de 3 no setup.
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brunoatsr
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Post by brunoatsr on Jul 13, 2016 18:49:20 GMT -3.5
Potuz, Como podemos notar, para que esta carteira apresente operações ao logo do mês, seria interessante que pudesse votar operações a realizar pelo menos semanalmente (votação até domingo), pois isto traria facilidades e o resultado da carteira seria melhor composto neste modelo. OBS: O esforço em apurar as votações seria um pouco maior, contudo, o trabalho no acompanhamento seria substancialmente reduzido com o ponto abaixo. Um outro ponto que acredito dificultar muito o acompanhamento, seria a indicação de setup a ser monitorado, pois se indico uma lista pequena de ativos a acompanhar, a quantidade de trades que serão acionados será muito pequena, além de dar muito trabalho para acompanhar! Talvez o melhor seja mesmo indicar o ativo, o ponto de entrada e as regras de saída. Assim, o acompanhamento será padronizado para qualquer um que colocar suas análises! Nesta semana (hoje inclusive), brml3 está indicando operação no setup Ponto Contínuo. No final de semana, poderia ter elencado os ativos mils, sbsp3 e grnd3, as quais geraram boas operações! No caso da BRML3 se fosse votar seria o seguinte: Gráfico Diário start: 12,76 stop loss: 12,28 stop gain: 14,20 (payoff 3), apesar de que menor risco seria o gain com disparo em 13,24) obv indicando que a acumulação está alta, macd cruzado para alta. Este é um exemplo. Não votaria este trade nesta carteira pois o risco está alto para a possibilidade de ganho. No semanal, ativo se aproximando de forte resistência na média de 200 e ainda poderia corrigir até a média de 20. Neymar, saboiama postaram operações no tópico AT que poderiam compor a carteira de acordo com as votações. Para operações de maior prazo, tipo as que o @volverine gosta, isto talvez não influencie muito, mas a regra também não atrapalharia, pois o trade em prazo operacional maior, se votado, comporia a carteira conforme as regras que você elencou! Veja o que acha!
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brunoatsr
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Post by brunoatsr on Jul 13, 2016 19:08:59 GMT -3.5
Como ainda não comprei nenhuma delas, apenas cito quais são minhas eleitas para futuros trades: BBAS3, BRFS3, EMBR3, FIBR3. qual prazo operacional utiliza robinho? (diário, semanal...)
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brunoatsr
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Post by brunoatsr on Jul 13, 2016 19:24:24 GMT -3.5
parc3 com sinal de compra hoje!
Ponto Contínuo
start: disparo 12,65 stop loss: disparo 12,19 stop gain: qtd: 1500 total:18975 + taxas. tendência de alta, indicadores obv e macd confirmando alta, retorno na média.
OBS: Os comentários aqui colocados são para enriquecimento do debate sobre o assunto Análise Técnica e não representa a indicação de compra ou venda de ativos financeiros.
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Neymar
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Post by Neymar on Jul 13, 2016 21:27:39 GMT -3.5
Estou em duas operações no momento BBSE3 (entrada R$27,64 e saída R$30,75) e SULA11 (entrada R$15,74 e saída R$19,80)
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Post by jigsaw on Jul 14, 2016 10:14:48 GMT -3.5
Estou em duas operações no momento BBSE3 (entrada R$27,64 e saída R$30,75) e SULA11 (entrada R$15,74 e saída R$19,80) Neymar, mas esse SULA11 nao é uma unit? você costuma operar muito units? quais as vantagens/desvantagens em relação a compra direta de ações ON PN? E como fica a questão do setup, stop loss e stop gain? E como você define esse ponto de entrada e saída? seria através de AT? "O que são Units? 18.11.2009 - Units, Bolsa de Valores Unit, ou certificado de depósito de ações, não é uma ação, mas sim um “pacote” de classes de ativos, que pode ser formado por ações ordinárias, preferenciais, bônus de subscrição, etc. O mais comum no mercado são units formados por mais de uma classe de ações, por exemplo: 1 ação ordinária (ON) + 2 ações preferenciais (PN). São negociados unitariamente, mas na prática, quem os adquiri acaba por comprar um “pacote” de ativos. Units possuem o código 11 ao final do código da empresa. Veja alguns exemplos de units disponíveis no mercado:" www.investpedia.com.br/artigo/O+que+sao+Units.aspx
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Neymar
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Post by Neymar on Jul 14, 2016 11:35:24 GMT -3.5
Estou em duas operações no momento BBSE3 (entrada R$27,64 e saída R$30,75) e SULA11 (entrada R$15,74 e saída R$19,80) Neymar, mas esse SULA11 nao é uma unit? você costuma operar muito units? quais as vantagens/desvantagens em relação a compra direta de ações ON PN? E como fica a questão do setup, stop loss e stop gain? E como você define esse ponto de entrada e saída? seria através de AT? "O que são Units? 18.11.2009 - Units, Bolsa de Valores Unit, ou certificado de depósito de ações, não é uma ação, mas sim um “pacote” de classes de ativos, que pode ser formado por ações ordinárias, preferenciais, bônus de subscrição, etc. O mais comum no mercado são units formados por mais de uma classe de ações, por exemplo: 1 ação ordinária (ON) + 2 ações preferenciais (PN). São negociados unitariamente, mas na prática, quem os adquiri acaba por comprar um “pacote” de ativos. Units possuem o código 11 ao final do código da empresa. Veja alguns exemplos de units disponíveis no mercado:" www.investpedia.com.br/artigo/O+que+sao+Units.aspxNão vejo problema em comprar units, até porque no caso as SULA11 tem tag along de 80%. Geralmente as empresas que preferem operar com units deixam de listar as ON e PN. Então para quem compra não é uma questão de escolha. Se você quiser ser acionista do Santander por exemplo vai ter que comprar a unit SANB11, não existe ON e PN. Para a Sulamérica é a mesma coisa. Não sei dizer porque algumas empresas preferem ser listadas como units. Eu uso setup gráfico para entrar e o processo é o mesmo das ON e PN.
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brunoatsr
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Post by brunoatsr on Jul 14, 2016 11:52:06 GMT -3.5
Neymar, mas esse SULA11 nao é uma unit? você costuma operar muito units? quais as vantagens/desvantagens em relação a compra direta de ações ON PN? E como fica a questão do setup, stop loss e stop gain? E como você define esse ponto de entrada e saída? seria através de AT? "O que são Units? 18.11.2009 - Units, Bolsa de Valores Unit, ou certificado de depósito de ações, não é uma ação, mas sim um “pacote” de classes de ativos, que pode ser formado por ações ordinárias, preferenciais, bônus de subscrição, etc. O mais comum no mercado são units formados por mais de uma classe de ações, por exemplo: 1 ação ordinária (ON) + 2 ações preferenciais (PN). São negociados unitariamente, mas na prática, quem os adquiri acaba por comprar um “pacote” de ativos. Units possuem o código 11 ao final do código da empresa. Veja alguns exemplos de units disponíveis no mercado:" www.investpedia.com.br/artigo/O+que+sao+Units.aspxNão vejo problema em comprar units, até porque no caso as SULA11 tem tag along de 80%. Geralmente as empresas que preferem operar com units deixam de listar as ON e PN. Então para quem compra não é uma questão de escolha. Se você quiser ser acionista do Santander por exemplo vai ter que comprar a unit SANB11, não existe ON e PN. Para a Sulamérica é a mesma coisa. Não sei dizer porque algumas empresas preferem ser listadas como units. Eu uso setup gráfico para entrar e o processo é o mesmo das ON e PN. Na prática, para realizar as operações de trade, é o mesmo que ter comprado as ações on ou pn. É o que você falou, para quem lista unit não negociamos diretamente uma ou outra, mas sim o pacote que é a unit. Você não está utilizando um ponto de stop loss? Mesmo que seja manual (mental como algumas pessoas se referem)? Neste primeiro mês estamos avaliando os setups para serem votados e considerados para o próximo mês, então precisamos de pelo menos algumas definições que indiquem a forma que está operando. Ex: pode não querer publicar as suas regras operacionais, por ser um setup que criou, mas poderia dizer se a entrada é baseada, por exemplo, em cruzamento de médias, retorno a média, rompimento, compra de suporte, sobrecompra ou sobrevenda de indicador. O que quero dizer é que precisamos de algum argumento gráfico para justificar a entrada e permitir que possamos eleger a sua entrada! Estou certo pessoal!?
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Neymar
Forista VIP
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Post by Neymar on Jul 14, 2016 12:17:53 GMT -3.5
Não vejo problema em comprar units, até porque no caso as SULA11 tem tag along de 80%. Geralmente as empresas que preferem operar com units deixam de listar as ON e PN. Então para quem compra não é uma questão de escolha. Se você quiser ser acionista do Santander por exemplo vai ter que comprar a unit SANB11, não existe ON e PN. Para a Sulamérica é a mesma coisa. Não sei dizer porque algumas empresas preferem ser listadas como units. Eu uso setup gráfico para entrar e o processo é o mesmo das ON e PN. Na prática, para realizar as operações de trade, é o mesmo que ter comprado as ações on ou pn. É o que você falou, para quem lista unit não negociamos diretamente uma ou outra, mas sim o pacote que é a unit. Você não está utilizando um ponto de stop loss? Mesmo que seja manual (mental como algumas pessoas se referem)? Neste primeiro mês estamos avaliando os setups para serem votados e considerados para o próximo mês, então precisamos de pelo menos algumas definições que indiquem a forma que está operando. Ex: pode não querer publicar as suas regras operacionais, por ser um setup que criou, mas poderia dizer se a entrada é baseada, por exemplo, em cruzamento de médias, retorno a média, rompimento, compra de suporte, sobrecompra ou sobrevenda de indicador. O que quero dizer é que precisamos de algum argumento gráfico para justificar a entrada e permitir que possamos eleger a sua entrada! Estou certo pessoal!? Uso stop manual. Como eu uso candlestick normalmente meu stop loss é quando fecha abaixo da mínima do candle que gerou o sinal. Também olho trix, bandas de bollinger, obv e ifr. Quando acho que pelos fundamentos o papel está barato não uso stop, mas isso eu defino antes de entrar no trade. Essa decisão não pode ser tomada depois que o trade deu errado, senão cai no problema do psicológico.
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Post by robinho on Jul 14, 2016 12:27:10 GMT -3.5
Como ainda não comprei nenhuma delas, apenas cito quais são minhas eleitas para futuros trades: BBAS3, BRFS3, EMBR3, FIBR3. qual prazo operacional utiliza robinho? (diário, semanal...) bruno, utilizo o tempo gráfico mensal.
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